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期权新手注意啦,50ETF涨了,认购认沽都亏_期权论坛

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发表于 2019-10-9 10:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
A股周二迎来节后首个交易日,沪指、深成指、创业板指收盘涨跌互现。具体来看,沪指收盘上涨0.29%,收报2913.57点;深成指上涨0.30%,收报9474.75点;创业板指下跌0.67%,收报1616.58点。

两市合计成交3730亿元,行业板块涨跌互现,工业大麻概念股强势领涨,银行股表现活跃,带动上证50指数收盘涨近1%。





周二50ETF放量小涨,收上涨小阳线,报2.968.

周二的行情可能出乎一些人的预料,节日期间美股先跌后涨,许多之前的空头持仓,预期没有实现。

从标的的走势看,上午是走高,下午有点回落,而从期权的T型报价上来看,实值认购有所上涨,虚值认购和所有的认估都是下跌的,其中3000以上的虚值认购跌幅还不少。

一些期权买方感觉很纳闷,明明我看对了方向,买了认购,怎么还亏钱?



9月30号认购合约内在价值和时间价值



10月8号认购合约内在价值和时间价值



50ETF9月30日收盘结算价是2.945,10月8号收盘结算价是2.968

期权合约的价格由内在价值和时间价值构成。

标的在一天的行情变化之内,小幅收涨,实值合约是直接的内在价值增长的,有内在价值的合约,全部增长230元。

而经过7天的时间损耗,每张合约的时间价值损耗不一。

10月认购2950合约是平值合约,平值合约的时间价值是最多的,损耗的也是最多的,9月30号认购2950的时间价值是450,10月8号认购3000的时间价值是281,时间价值的亏损是169元。

在9月30日的收盘时,认购2950是没有内在价值的,而50ETF在10月8号小幅收涨之后,让该合约拥有了内在价值,内在价值变为了180元,超过了时间价值的损耗,扣掉时间价值的损耗,该合约盈利11元

我们再来看实值10月认购2900,9月30号的时间价值是258元,10月8号的时间价值是127,时间价值的亏损是131元,内在价值增长230元,内在价值的增长超过了时间价值的损耗,所以该实值合约是赚钱的,盈利了99元。

虚值10月认购3000,9月30号的时间价值是269元,10月8号的时间价值是227元,时间价值的亏损是42元,虚值合约本身是没有内在价值的,该合约是没有230元的增长,只有时间价值的损耗,该虚值合约是亏钱的,亏了42元。

如果你在节前的持仓是实值合约的话,盈利的概率比较大一些

如果你在节前的持仓是平值合约的话,盈利的概率稍稍小一些

如果你在借钱的持仓是虚值合约的话,盈利的概率就变得更小

从周二的市场状况来看,下跌预期落空和对未来走势看平两种因素共同作用导致波动率大跌,再加上十一长假带来的时间价值折损,使得该涨合约没涨,该跌的合约大跌。



如果要持仓的话,强烈建议做时间价值占比较少的实值合约。

而平值,虚值合约,可以做日内。但是在震荡行情中,不建议持仓!~~

第一:持仓超过三天,亏损的概率超过20%

第二:持仓超过五天,回本的概率不超过30%,

第三:持仓1~2天的单子,获利的概率在60%以上,

如果是行情出现单边的上涨或者下跌的时候,单边的趋势行情,就可以考虑持仓做平值,浅度虚值合约,这样能吃到较大利润。

可以参考的策略是:先买入实值合约持仓,当行情利润出来之后,慢慢的移仓到平值,虚值一档的合约,继续持有。行情走出来之后,能享受到上行的利润。

以上是个人的一些观点,看法,仅供大家参考学习之用。

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